哼，代理服务器的问题我自己搞定了。现在我在读W3C的HTTP文档。

代理服务器：
很简单，连接到该服务器，然后请求里面给出完整的URL（当然是其他服务器上的了）。
例：
objWinSock.RemoteHost = "kqky.com"
objWinSock.RemotePort = 80
objWinSock.Connect
然后：
strCmd = "GET http://www.microsoft.com/default.htm" & " HTTP/1.0" & vbCrLf
strCmd = strCmd & "User-Agent: white" & vbCrLf
strCmd = strCmd & "Accept:*/*" & vbCrLf
strCmd = strCmd & vbCrLf
objWinSock.SendData strCmd
当然返回的是不许访问。不过证明能行了。
居然没有人翻译W3C的资料，7456!

补充：asp教程,高级应用