C#编写Web Service 在那里初始化？

我现在打算编写一个web service 来进行处理简单的编码表列表的获取。

我的想法是在web service 初始化的时候数据库连接。
但是这个初始化的动作应该在哪里写呢？ --------------------编程问答-------------------- 也有构造函数啊。可以用一个Application保存连接对象。每次使用时判断是否为空，空则建立连接，如：
DbConnection dbConn = Application["DBConn"];
if(DbConnection == null)
{
   dbConn = GetDbConnection();
}
//  --------------------编程问答-------------------- 调用数据库的时候初始化，只有当发生数据请求时才初始化，否则别浪费系统资源。

补充：.NET技术 ,  C#