XMLHttpRequest可否携带Cookies?

   之前开了个帖子----如何登录现在的一些网盘---如百度网盘、115网盘、360网盘等
并进行创建文件夹、删除文件夹或删除文件 以及本地自动上传文件到网盘等。试验了两天，基本上还差模拟上传功能还未测试外，其他都已经实现。
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    因为租不起服务器，所以才想把资料通过本地存储到网盘。现在考虑到各大网盘加入了防盗链手段。你在上传到网盘的时候获取的那个文件地址，大概15分钟就会自动变化获取地址。所以如果客户端想时时获取这个文件地址，就需要将登陆后的cookies 保存到本地然后下次获取地址实际上就等于加载这些Cookies进入某个页面获取动态地址。
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   现在的问题：
   如果部署成网站形式，客户端打开我的某个网站，这时候网页里面的ajax加载这些我曾经放在网盘里面的文件时候，可否让xmlhttp携带cookies？

补充：.NET技术 ,  ASP.NET